Kæmpegård byggdes som en stor träfastighet under 1800-talet. Gårdsplatsen, som är cirka 600 kvadratmeter stor, är belagd med gatsten (piksten). Sammanlagt är byggnaderna knappt 1000 kvadratmeter stora. Själva boningshuset, som ligger i öst-västlig riktning, är på över 200 kvadratmeter. Där "Salen" tidigare låg – i den östliga änden, som på alla andra Bornholmska gårdar – har vi idag inrett en fin lägenhet för semesterboende på cirka 50 kvadratmeter.
Kæmpegårds västlänga byggdes någon gång kring 1840 och är därmed den äldsta delen av gården. Det nuvarande boningshuset är byggt någon gång på 1880-talet. Lera till det soltorkade teglet i ytterväggarna kommer av allt att döma från den lilla sjön som finns på egendomen.
Ursprungligen var byggnaderna täckta av halmtak. De förföll dock och vid en genomgripande renovering på 1970-talet ersattes det sista halmtaket av modernare material. De ursprungliga stallarna byggdes då om för nöt- och svinavel men djurdriften blev snart olönsam på grund av mekaniska, tekniska och ekonomiska krav som då, liksom nu, styr det danska (och svenska) lantbruket. Den ursprungliga Nils Holgersson-idyllen försvann då genom stordrift och de fabriksaktiga produktionsmetoder som idag dominerar det danska lantbruket.
Merparten av den en gång 40 hektar stora Kæmpegård såldes av till grannar men gårdens stora stall mot norr nyinreddes med bås för travhästar. Idag bor våra två pensionerade hästar och gårdens andra djur; katter, höns och påfåglar, i stallet.